OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGACU PADA MODEL INDEKS TUNGGAL (Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 Studi Pada Saham Perbankan)

Adytira, Rachman (2019) OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGACU PADA MODEL INDEKS TUNGGAL (Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 Studi Pada Saham Perbankan). JPENSI Jurnal Penelitian Ekonomi & Akuntansi, 4 (2). pp. 1017-1036. ISSN p: 2502-3764 e: 2621:3168

	Text 242-445-1-SM.pdf Download (507kB)
	Text PER REVIEW JPENSI.pdf Download (405kB)
	Text OPTIMAL PORTO SAHAM TURNITIN.pdf Download (2MB)

Abstract

Investasi salah satu langkah positif mengalokasikan sesuatu yang berharga dapat berupa asset: uang atau barang yang mempunyai nilai dengan tujuan /harapan dalam jangka waktu tertentu dapat memberikan nilai tambah kususnya bagi pemilik (Investor). Selain memperoleh keuntungan ada resiko yang mungkin bisa terjadi. Untuk memperkecil resiko investor memilih serta melakukan portofolio optimal, dengan pemilihan pencatatan portofolio yang optimal investor dapat menganalisis dan mencermati dipasar saham. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pembentukan optimalisasi portofolio yang mengacu pada model indeks tunggal saham, menganalisis saham yang membentuk portofolio optimal dari saham perbankan serta proporsi dari masing-masing saham optimal dan menentukan tingkat pengembalian yang di inginkan dan risiko yang dibentuk pada masing-masing saham yang optimal pada saham perbankan. Untuk mengetahui optimalisasi saham dalam penelitian ini mengacu pada model indeks tunggal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 27 saham perbankan terbentuk 3 saham yang membentuk portofolio optimal yaitu MAYA, BSWD dan SDRA dengan masing-masing proporsi sebesar MAYA 25,195%, BSWD sebesar 23,841% dan SDRA sebesar 28,58%. Rekomendasi bagi investor yaitu disarankan memilih saham-saham MAYA, BSWD dan SDRA untuk pilihan berinvestasi pada sekuritas-sekuritas yang ada dalam perusahaan jasa yang bergerak di bidang keuangan perbankan di Bursa Efek Indonesia, Sehingga saham-saham tersebut merupakan saham unggulan yang memiliki tingkat pengembalian relatif untuk risiko kecil. Kata Kunci :Optimalisasi Portofolio Saham, Model Indeks Tunggal

Item Type:	Article
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Depositing User:	Adytira Rachman
Date Deposited:	22 Oct 2020 03:19
Last Modified:	22 Oct 2020 03:19
URI:	http://repo.untag-banyuwangi.ac.id/id/eprint/151

Available Versions of this Item

• OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGACU PADA MODEL INDEKS TUNGGAL (Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 Studi Pada Saham Perbankan). (deposited 22 Oct 2020 03:19) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item